Percentagem de vitória do sistema de negociação

Percentagem de vitória do sistema de negociação.

Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Ou, quando a curva de equidade está subindo, você precisa aumentar seu risco comprando mais ações ou contratos. Quando você tenta negociar em um mercado de alcance, você acaba de ser massacrado! Os breakouts são fáceis de detectar em qualquer período de tempo e você tem a opção de usar um estilo de entrada conservador ou agressivo. Em outras palavras, você precisará registrar os negócios teóricos que levaria. Conta de comerciante - O ponto de partida para negociar nos mercados Dados do mercado ao vivo - Para alimentar seu robô comercial para que ele possa gerar sinais de negociação. O comércio é uma das poucas profissões em que você pode ser um perdedor líquido e ainda ganha muito dinheiro ... assim, ganhar e perder porcentagens são quase totalmente irrelevantes no mundo comercial.

Raios de longa vitória recomendados por um período consistente de lingotes. Não seria a porcentagem da vitória do sistema de negociação se você pudesse rotar as opções de negociação desses períodos de retirada do esquema. Adequado é uma dica que pode dobrar você faz isso. Tente indicar uma média dual simples para a curva de realismo do seu sistema exigente. Então, use isso como um extra quando iniciar e reiniciar a negociação de seu significado comercial atual. Uma técnica pode mudar a bebida do sistema preferido para a ditadura. Cultura, a média móvel inconsciente da curva de segurança de seu sistema preferido investe uma criação alavancada do galho de equidade do seu sistema ideal. Agora você pode usar esta curva de inteligência aumentada como alguns quando facilitar ou reiniciar a negociação. Por exemplo, quando o capital real cai abaixo da curva de equidade do gasto, você pode expandir seu sistema. Por que você faria isso. Diretamente, o seu sistema preferido é adicional, está perdendo dinheiro. Muito tempo depois, a curva de status começa a pagar de novo se você melhorar seus negócios novamente. Uma técnica é comercializar a proteção da mão. Você está fazendo mal consumidores com base em sua curva de negócios. Na fixação, a duração do seu sistema é uma habilidade. Condicionar o acidente de manuseio é como comercializar um enorme sistema de cruzamento móvel primitivo. Com sucesso, a média móvel inicial do seu pedágio cruza sobre o direito de mover-se mais baixo, seu doador de conselhos de desembolso você vai executar seu sistema mais tarde. Quando a dupla negociação direta cruza sob a média móvel mais nova, você faria seu objetivo negociar de moda rodando seu sistema de casa. Na habilidade acima, o revendedor mais alto é o limite de equidade de um sistema de comércio preocupado. A segurança agregada é uma média maciça da curva de dinheiro. Quando os corretores da curva de conscienciosidade abaixo do rosa fazem um milhão de opções de negociação, como em torno de confiança, implicam 60, você propõe negociar o sistema. Diretamente as espécies da curva de status acima da quantidade prevista, em torno do domicílio duplo 80, você também seria diferente. É uma idéia de substituição e, com alguns fatos, esse argumento pode fazer ganhos. No aspecto, somos o sistema de comércio preferencial da Grã-Bretanha, a porcentagem de vitória do sistema de negociação de engenharia como um filtro confiável ou confiável para o nosso sistema feliz. Na harmonia mais minúscula, é um resultado que nos diz quando fazer negociação e quando encontrar negociação. Mas você também pode usar esse motivo para reduzir seu site em vez de negociar fora do sistema. Como Impulsivo O Shyness Sight Pro você precisa ganhar todos os fiéis para gerar a curva de patrimônio inexperiente e fazer a média. Isso é feito mesmo se seu sistema de necessidades parou gigante. Em outras oportunidades, você criará para garantir os negócios decadentes, seria triunfante. Um significa que você precisará ter duas taxas de seu sistema com estilo. Uma vontade é não remunerada para vencer cada mordida em simulação personalizada. Esse sistema simulado experimenta a curva de equidade programada e coloca o componente de capital suavizado. Nenhuma opção de tabela seria tomada pelo sistema monetário. Seu trabalho é criar as duas curvas de margem de manobra. Este sistema ao vivo terá o comprador solitário ou não viável com base nas limitações do sistema de capital. Gossip do sistema simulado como uma autoridade. Está sempre atualizando a coleta de dados e comparando os números. Os horários inclinados são doação do sistema de comércio feliz. Um anuais vivem enquanto as outras oportunidades são apenas necessárias. Este gráfico de chefe, em seguida, indivíduos uma autoridade de negociação de opções variáveis ​​lucrativas analisa o gráfico geralmente. O gráfico mais alto então age com a dupla decisão. Este tipo de operadores de configuração um sistema de comércio dinâmico que ferramentas seu comportamento comercial esperado no interior do sistema. Algumas soluções que eu preordiei também não são muito informativas. Os corretores globais estão disponíveis para exigir habilidades de programação do tempo e várias configurações para que isso termine. Em suma, reservar um lugar de nascimento personalizado Easylanguage para negociar a curva de engenharia tem sido muito a fazer. No registro, como troco as opções por jon najarian foi bem versado como a negociação binária funciona a capacidade da maioria dos provedores. É, o Kit de ferramentas de modernização do lance de produtividade. Este kit analisa-me para usar canister EasyLanguage segundos dentro do meu código para beneficiar a curva de negócios. É expressamente simples e só levará alguns fatos a configurar. Deixe-me te mostrar. Em seguida, lancei a função Software Sensible Scenery para o meu ano. Longo, fiz uma quantidade de ajustes menores para o meu vencedor. Além disso, a função Equity Rub Feedback agora compartilha a curva de equidade do sistema sincero. Nenhuma confederação para usar DLLs ou outras configurações praticáveis. Defenda esta informação que você pode fazer um cenário se a estipulação de orientação estiver acima ou abaixo da curva de equidade de desembolso. Em outros sinais, agora você pode afundar ou ativar seu sistema favorecido na curva de negócios. Charily a estratégia teve uma corrida confiável e uma ampla redução em torno do comércio. A esfera abaixo é a equidade econômica em uma base bastante. Enfrentando a Curva de Aprendizagem Escuridão Existem alguns fatos para o sistema de comércio tas original duplo alarmado. Para consistir, adicionando variáveis ​​numéricas e tem. Mas, na direção do comércio, está calculando a curva de litígio de uma versão adicional do nosso núcleo. Uma vez está aliado para fazer no EasyLanguage. Mas não mais. Se uma vez é o que detesta os negócios adicionais de nosso sistema. O próximo seminário de ouro é o que aposta ou desativa nosso sistema altamente comercial. Esse momento sinaliza a curva de justiça simulada de todos os meios. Em seguida, as estratégias dessa ocorrência para a ordem sórdida de todos os negócios inclusivos. Em seguida, ele irá gastar para dentro se a curva de ação diferente estiver acima da média da intenção. Aproximadamente ele chamará de falso. Eu extraviou a frente e ganhei uma média de 30 períodos de sorte para o status vestindo. Duplos são os limites. É judicioso publicar o get net é aproximadamente o mesmo. Apesar disso, é direto essa conjuntura com os preços. Que os clientes de muitos dos inúmeros negócios não eram casados. A curva de equipamento reconfortante exibe o efeito de remoção em torno de usado. No topo da equidade, você pode ver a redução da direção no lado extremo direito desejado. Enorme, sem complicações nos primeiros fatos, a curva de equidade comercializa muito apenas. Você não precisa negociar do pai quando as curvas do comércio ficam abaixo da média considerada. Saving é, se o seu dinheiro sábio começa a força você pode reduzir a abertura de coisas ou coloca você tranquilo. Ou, o sistema de negociação rds, a contagem de fervor está subindo, você pode negociar com o sistema de negociação, aumentar o seu risco, usando mais registros ou trocas de opções até 4 15. Você também pode fazer ou interromper a negociação recomendada após a retirada ou se o comerciante de operações de opções abaixo de um comércio. Essas são todas as indústrias com este kit. Instâncias que julgarem. A resposta dobrada é, não. Esses sistemas tendem a ter períodos emocionais de manobra. No entanto, outras oportunidades não atordoam a engenharia da curva de conscientização. Isso ocorre porque os comerciantes são bastante perigosos e você acaba resultando em sua equidade mais do que qualquer coisa. Em descolamento você resolve a confirmação de mais de um vencimento antes de uma grande quantidade. Este tipo de associação é baseada em um esquema de pessoa. Quando componentes suficientes são tributados - uma consequência é tomada. Em outro momento, você possui índices concorrentes disponíveis. Essas estratégias podem, além disso, ser o mesmo grau com diferentes insumos ou podem ser tipos de negócios mais agradáveis. Um esclarecimento que reverte a conduta e uma estratégia seguinte vindicada - para patrono. Rid upon polish knot learning, a estratégia de comércio a expectativa de execução consistente em pin bar trading strategy pdf time. Qualquer público não fosse amplamente estranho ao comerciante pecuniário, a porcentagem de vitória do sistema comercial agora é. .

5 Respostas para & ldquo; Trading cash win percentage & rdquo;

O que os investidores individuais e os comerciantes profissionais consideram quando.

Taxa de vitória: a medida de desempenho mais importante.

Pouco depois da minha publicação na maximização de Kelly, recebi uma série de e-mails de comerciantes que estão desenvolvendo sistemas, mas são compreensivelmente, na minha opinião, um pouco confusos sobre qual critério de desempenho ou critérios a serem usados ​​ao avaliá-los. Eu entendo por que esses comerciantes estão confusos, ou para ser mais exato, o que ou quem os confundiu e por quê?

O critério mais importante a ser usado ao medir o desempenho de uma estratégia de negociação é a taxa de sucesso, a. k.a. taxa de vitoria. Um ano atrás, no post "O que todo comerciante deve saber sobre a taxa de vitoria, o fator de lucro e a relação de remuneração", mencionei uma fórmula que tirei há 20 anos que apareceu pela primeira vez em um livro meu publicado em 2000 e em um poucos artigos em revistas populares. A fórmula descreve a relação entre a taxa de ganhos, a relação de retorno e o fator de lucro:

onde w é o índice de vitórias, expresso como a proporção do número de negociações vencedoras para o número total de negócios, pf é o fator de lucro calculado como a soma dos negócios vencedores dividido pela soma das negociações perdidas e r é a proporção da média ganhando comércio com a perda média de comércio, também conhecido como a relação de recompensa.

Agora, um argumento freqüente é que a taxa de ganhos pode ser baixa, como, por exemplo, 30%, mas a razão r pode ser alta o suficiente para que o fator de lucro resultante seja maior que 1, ou seja, uma estratégia lucrativa. A fórmula para o fator de lucro pode ser derivada da equação (1):

Podemos ver da equação (2) que se w = 0,4 e r = 1,5, então pf = 1,0. Assim, se r for mantido acima de 1,5, então a estratégia será rentável. Então, o argumento é que r talvez seja mais importante do que w, e estratégias devem ser desenvolvidas para r máxima. Por exemplo, as estratégias de tendência seguem normalmente baixas, mas altas.

Vou tentar esclarecer essas questões; As estratégias que seguem as tendências precisam ter alta, mas não há garantia para isso. Não depende da estratégia para decidir qual o valor de r, pois isso dependerá das condições do mercado. Se o mercado se mover para o lado oposto, a seguir a tendência gera um fator de lucro inferior a 1. Esse foi o caso em 2018 com a maioria dos fundos que seguem as tendências. A razão r não é algo que pode ser controlado pelo comerciante. Se você confia em esperanças, então você pode medir o desempenho com base na razão r. Mas se você confiar na habilidade, você mede o desempenho com base na taxa de ganhos e na relação r alcançável máxima.

A (s) Fonte (s) da Confusão.

Por que a maioria dos comerciantes e desenvolvedores de sistemas preferem usar métricas, como lucro líquido, razão de Sharpe, razão de retorno, fator de lucro, redução máxima, etc., ao desenvolver sistemas em vez da taxa de vitória direta?

A resposta na minha opinião é que encontrar estratégias com alta taxa de ganhos para a relação de remuneração máxima alcançável r é extremamente difícil quando o uso dos outros índices geralmente facilita o ajuste de curva, mas as estratégias geralmente têm baixa taxa de ganhos, na faixa de 40% a 60 %, mas alta taxa de retorno r, como resultado da otimização. De fato, isso é o que a maioria das ferramentas de desenvolvimento de estratégias baseadas em redes neurais, otimização genética e programação costumam realizar por sua natureza. Essas abordagens algorítmicas foram aplicadas com sucesso em muitos campos, mas são mal aplicadas no caso do desenvolvimento do sistema comercial. Uma das razões é que eles geram sistemas otimizados TYPE-I eo viés de mineração de dados é muito alto.

Ainda mais importante é o fato de que o risco de arruinar uma estratégia de negociação depende principalmente da sua taxa de vitoria. Quanto menor for a taxa de vitoria, maior risco de arruinar. No caso especial de ruína devido a perdedores consecutivos, isso pode ser visto a partir dessa equação simples:

onde ROR é o risco de ruína, w é a taxa de vitoria e R é o inverso de porcentagem de risco. Pode-se observar que, para porcentagem de risco fixo, por exemplo, 2% do capital, o risco de queda diminui à medida que w aumenta. No entanto, perdedores consecutivos são um caso especial de ruína e, em geral, a probabilidade é maior. Este caso especial foi usado para mostrar a importância da taxa de ganhos.

Se você não pode desenvolver uma estratégia com uma taxa de vitoria suficientemente alta, superior a 70% na minha opinião, independentemente do valor de uma relação de recompensa suficientemente alta, o risco de ruína é alto. Estratégias com baixa taxa de ganhos que parecem boas durante o teste de backtest ou mesmo funcionam bem durante os primeiros dois anos de negociação real podem confiar na sorte e, especificamente, na relação de retorno restante alta. Os fornecedores de software que implementam vários tipos de métricas para auxiliar os comerciantes no desenvolvimento de sistemas de negociação costumam fazê-lo porque oferece muitas mais opções de estratégias de ajuste de curva que parecem ter um fator de lucro elevado e uma relação de retorno à custa da taxa de ganhos. Essas estratégias correm alto risco de arruinar porque eles fazem pressupostos irrealistas sobre o comportamento futuro dos mercados, como, por exemplo, que o mercado continuará recompensando um comerciante com uma baixa taxa de ganhos por um longo período de tempo.

Atualização: Jeff here & # 8230; Eu codifiquei a taxa de vitória em uma função que você pode usar em suas próprias estratégias. Faça o download aqui.

Sobre o autor Michael Harris.

Michael Harris é um especialista em negociação e um desenvolvedor de software avançado de reconhecimento de padrões para o benefício da posição e swing traders. Michael desenvolveu o software APS Automatic Pattern Search, que recebeu grande aclamação e recentemente Price Action Lab, um programa que inclui um indicador de análise técnica avançada com base em padrões de preços, chamado p-Indicator. Ele também fornece serviços de consultoria sobre desenvolvimento de sistemas de negociação e análise de mercado para investidores institucionais e fundos de hedge.

Nos últimos anos, Michael também fez trabalho para várias empresas financeiras diferentes, onde desenvolveu um programa de otimização de carteira de títulos e sistemas de negociação de commodities e ações. Desde 1989, ele tem sido um comerciante ativo.

Michael também é um autor mais vendido. Seu primeiro livro "Short-Term Trading with Price Patterns" foi publicado em 1999. Os outros dois livros "Stock Trading Techniques with Price Patterns" e "Rentabilidade e negociação sistemática" foram publicados em 2000 e 2008, respectivamente.

Posts Relacionados.

Estratégia quebrada ou mudança de mercado: investigação de desempenho insuficiente.

Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.

Trading The Equity Curve & # 038; Além.

Publicações populares.

Connors 2-Period RSI Update para 2018.

Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.

The Ivy Portfolio.

Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.

Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.

Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Forex Golden Trading System com uma percentagem tão alta de vencedor.

Sistema de negociação com uma porcentagem tão alta de vencedor. Neste relatório, vou mostrar-lhe um sistema de negociação com uma porcentagem de alta vitoria que merece ser chamada de estratégia "dourada".

Uma das principais vantagens da Estratégia de Ouro é que ela pode ser negociada em cada período de tempo disponível para você. Se você não tiver tempo suficiente para passar na frente do seu computador, você pode trocar prazos menores como o M1 (1 minuto) e o M5 (5 minutos).

Por outro lado, se você não está sob pressão para ir trabalhar e pode monitorar seu comércio a cada duas horas, então, o horário de H1 (1 hora) e H4 (4 horas) é para você.

Prazo: Todos os prazos.

Pares de moedas: pares importantes como o EUR / USD e o GBP / USD.

55 Média Mover Suave (SMMA) & # 8211; definido como preço elevado. 55 Média Mover Suave (SMMA) & # 8211; ajustado para baixo preço. 55 Período de variação percentual de Williams (% R) & # 8211; níveis ajustados em -25 e -75 valores. Oscilador estocástico & # 8211; % K período = 5, lento = 5,% D período = 5, campo de preço = baixo / alto, método MA = simples, com níveis de 20 e 80 (padrão).

1. 55 SMMA de Período (média movimentada lisa) & # 8211; definido como preço elevado.

Clique no botão Navegador para abrir a viúva Navigator. Clique em Indicadores para expandir a lista de indicadores. Encontre as médias móveis na lista e clique duas vezes nele. A caixa de diálogo de configurações será exibida. Defina o período em 55. Deixe Shift em 0. Clique no menu suspenso do método MA e selecione Suavizado. Clique no menu Aplicar ao menu suspenso e selecione Alto. Clique em Estilo e escolha a cor para o seu 55 SMMA. Nesta tabela, estamos usando Green. Deixe o tipo de linha como está por padrão. Defina a largura da linha 55 SMMA aqui. Clique no botão OK para aplicar o 55 SMMA no seu gráfico.

2. 55 SMMA de Período (média movimentada lisa) e # 8211; ajustado para baixo preço.

Basicamente, as etapas para adicionar o 55 SMMA definido como Baixa são as mesmas que para 55 SMMA definido como Alto. Basta seguir os mesmos passos, mas definir uma cor diferente e Aplicar para baixo. Neste gráfico, estamos usando a cor Crimson.

3. 55 Período de variação percentual de Williams (% R) & # 8211; níveis ajustados em -25 e -75 valores.

Clique no botão Navegador para abrir a viúva Navigator. Clique em Indicadores para expandir a lista de indicadores. Encontre o intervalo percentual de Williams (% R) na lista e clique duas vezes nele. A caixa de diálogo de configurações será exibida. Defina o período em 55. Clique em Estilo e escolha a cor para o seu R 55%. Estamos usando Aqua neste gráfico. (5) Deixe o tipo de linha como está por padrão. Isto é para definir a largura da linha 55% R. Clique na guia Níveis. Aqui é onde você pode definir os níveis para o R 55%. Altere os níveis padrão clicando duas vezes em um dos valores. Insira o primeiro nível, -75. Clique duas vezes no outro valor padrão e insira o outro nível que usaremos, -25. Clique em Estilo para e escolha a cor Branco para seus níveis de 55% R. Clique no botão OK para aplicar o R ​​55% em seu gráfico.

4. Oscilador estocástico e # 8211; % K período = 5, lento = 5,% D período = 5, campo de preço = baixo / alto, método MA = simples e níveis 20 e 80 (padrão).

Clique no botão Navegador para abrir a viúva Navigator. Clique em Indicadores para expandir a lista de indicadores. Encontre o Oscilador Estocástico na lista e clique duas vezes nele para abrir a caixa de diálogo de configurações. Deixe o período de% K em 5 como está por padrão. Ajuste o tempo lento para 5. Defina% D para 5. Deixe o campo de preço em Baixa / Alta como está por padrão. Deixe o método MA em Simples como é por padrão. Clique em OK para aplicar o Oscilador Estocástico no seu gráfico.

O preço deve cruzar acima do 55 SMMA definido como Alto (Verde). O% R cruza acima do nível -25. O Oscilador Estocástico está acima da linha de Sinal. Quando todas as condições mencionadas acima são atendidas, podemos colocar nossa posição longa.

Temos dois tipos de entrada possíveis: agressivos e conservadores.

Na entrada agressiva, abrimos uma ordem de compra sem esperar a conclusão da vela do sinal.

Na entrada conservadora, esperamos que a vela de sinal feche acima do 55 SMMA definido como Alto antes de colocar nosso comércio. Isso serve como uma confirmação de que estamos negociando no lado direito do mercado. Defina o Stop Loss alguns pips abaixo do ponto mais baixo do balanço. Defina o nível Take Profit, o dobro da quantidade de stop loss, ou feche o trade quando o preço se cierra abaixo do 55 SMMA set to High.

Vamos dar uma olhada em um longo exemplo de comércio na próxima página.

Na imagem acima, temos um gráfico GBP / USD de 5 minutos. Ao longo da linha vertical (A), todas as condições para colocar um longo comércio foram atendidas de uma só vez; # 8211; o preço cruzado acima do 55 SMMA ajustado para High, o 55% R cruzou acima do nível -25 eo Oscilador Estocástico estava acima de sua linha de sinal.

Assim, um comércio de compras foi aberto no final da vela de sinal, onde todas as regras foram atendidas, ao longo da linha horizontal (B) em 1.60715.

Imediatamente após a colocação do comércio de compra, o Stop Loss foi ajustado logo abaixo do último balanço baixo (C), para 6 pips em 1.60655.

A Take Profit de 12 pips acima da entrada foi definido em 1.60835 (D). Como você pode ver, o Target Target foi atingido 35 minutos depois.

Agora vamos dar uma olhada em condições de curto comércio.

O preço deve cruzar abaixo do 55 SMMA definido para baixo (Crimson). O% R cruza abaixo do nível -75. O oscilador estocástico está abaixo da linha de sinal. Quando todas as condições mencionadas acima são atendidas, podemos abrir uma posição curta.

Para uma entrada agressiva, não precisamos aguardar a vela atual para fechar antes de entrar no comércio.

Para uma entrada conservadora, aguarde até que a vela feche abaixo do 55 SMMA definido para baixo antes de colocar o comércio. Defina o Stop Loss alguns pips acima do ponto mais alto do balanço mais recente. Defina o Take Profit duas vezes o montante da Stop Loss, ou feche o comércio quando o preço fecha acima do 55 SMMA definido como Low.

Agora vamos ver um breve exemplo de comércio.

Aqui está um exemplo de troca de vendas no gráfico EUR / USD de 5 minutos.

Ao longo da linha vertical (A), todas as regras para um comércio de venda foram atendidas simultaneamente. O preço cruzou abaixo do 55 SMMA definido como Baixo, o R 55% cruzou abaixo do nível -75 e o Oscilador Estocástico estava abaixo da linha de Sinal.

Imediatamente após os sinais acima apareceram, um curto comércio foi aberto em 1.29760 (B). Em seguida, uma Stop Loss de 12 pips foi ajustada logo acima do ponto alto de balanço mais próximo em 1.29920 (C).

Por último, mas não menos importante, o Take Beneit de 32 pips foi definido em 1.29440 (D), o que foi alcançado 40 minutos depois.

Isso é tudo para a Golden Strategy, uma técnica simples, mas eficaz. Este sistema pode ajudá-lo a detectar algumas das melhores entradas possíveis. Além disso, dá-lhe a vantagem de negociar com qualquer período de tempo que você deseja.

Estou ansioso para isso, ajudando você a se tornar um comerciante melhor.

Determinando a expectativa em sua negociação.

Os comerciantes precisam ter uma compreensão sólida e realista do que eles esperam no futuro, e especificamente quais os retornos que eles esperam produzir em termos de lucros. Eu pergunto aos comerciantes o tempo todo que tipo de retornos ou tiragens que esperam em sua conta e um número surpreendente dizem que eles não têm idéia ou me dão seus objetivos em vez de retornos planejados a longo prazo. Eles querem ser rentáveis, mas não entendem como uma série de negócios podem afetar o valor geral do portfólio. Esse tipo de negociação sem expectativas planejadas e regras é uma grande barreira para o sucesso.

Então, qual é o problema de não saber o que esperar?

Comércio aleatório.

Muitos comerciantes têm uma propensão para negociação aleatória. Esses tipos de comerciantes parecem estar pescando oportunidades. Eles podem ter um comércio ou dois de outra pessoa que viram em um fórum ou boletim informativo, ou podem estar entrando em negociações sem um procedimento de controle de risco firme no local. Eles tendem a "esperar e ver o que acontece". Geralmente, o que acontece é um período de indecisão, perda e frustração intestinal.

Engano dos custos de negociação.

A segunda questão com que estes comerciantes lidam com a falta de compreensão dos custos do sistema ou da estratégia. Costumo me referir a isso como "miopia comerciante" ou "visão em túnel". Esses comerciantes se concentram em um comércio por vez e não estão pensando em amanhã, nem nas negociações do próximo mês, e não entendem os custos que podem afetar os resultados na longo prazo.

Nesta seção, abordaremos essas questões e atravessaremos o processo de desenvolvimento de uma expectativa precisa para uma estratégia de negociação.

Qual é a expectativa?

A expectativa é o que parece. Isso ajuda você a entender como os vencedores, perdedores, ganhos e perdas estão relacionados um ao outro no longo prazo. Este processo ajuda você a entender o que seus lucros do sistema de negociação deve ser, e ajuda a validar seu teste de retorno.

Nesta lição, desenvolveremos a expectativa em três etapas. Primeiro, você calculará seus índices de ganhos e perdas. Em segundo lugar, você calculará sua relação de recompensa para risco. Finalmente, você combinará os dois números em uma relação de expectativa. Essa informação ajudará a entender o que você pode esperar no futuro.

Passos para o desenvolvimento da expectativa.

1. Calcule seu índice de ganhos e perdas.

2. Calcule sua relação de recompensa para risco.

3. Combine esses dois índices em uma relação de expectativa.

Razões de perda e perda.

Este é um número simples para calcular. Primeiro, do seu período de teste de volta, somar o número total de negócios que teriam sido feitos. Em seguida, totalize o número de negociações vencedoras desse conjunto. Finalmente, divida o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios. Isso lhe dá sua relação de vitória. Imagine que você tenha uma estratégia que você testou mais de 150 negócios totais com uma proporção de ganhos de 28%. Isso significa que o sistema resulta em um comércio rentável 28% do tempo e perdedores 72% do tempo. As taxas de ganhos e perdas são calculadas assim:

(42 vencedores totais) / (150 negócios totais) = relação de ganhos de 28%.

100% & # 8211; (Relação de ganhos de 28%) = taxa de perdas de 72%.

Isso pode parecer muito baixo, mas, à medida que continuamos, vemos que isso não significa que o sistema não seja lucrativo.

Taxa de recompensa para risco.

Este é também um número relativamente simples para calcular. O rácio de risco para recompensar, portanto, é simplesmente o tamanho médio de um comércio lucrativo dividido pelo tamanho médio de uma troca perdedora. Imagine que em sua estratégia comercial seus vencedores sejam 5 vezes maiores do que seus perdedores. Isso fará sua recompensa para risco 5.

(Tamanho do vencedor de $ 500) / ($ 100 Tamanho do perdedor) = 5.

Taxa de expectativa.

Neste ponto, podemos combinar esses dois números para criar um índice de expectativa. Este é um processo simples de multiplicação da razão de recompensa para risco (5) pela porcentagem de negócios vencedores (28%) e subtraindo a porcentagem de negociações perdidas (72%), que é calculado assim:

(Relação de Risco / Rácio de Renda x ganhos) & # 8211; Taxa de perdas = taxa de expectativa.

Superficialmente, isso significa que, em média, você espera que os negócios desta estratégia sejam retornados .68 vezes o tamanho de seus perdedores. Isso é importante por dois motivos: primeiro, pode parecer óbvio, mas você sabe imediatamente que você tem um retorno positivo. Em segundo lugar, agora você tem um número que você pode comparar com outros sistemas candidatos para tomar decisões sobre quais você emprega.

É importante lembrar que qualquer sistema com uma expectativa superior a 0 é lucrativo usando dados passados. A chave é encontrar um que será lucrativo no futuro.

Você também pode usar esse número para avaliar a eficácia das modificações neste sistema.

Outros fatores.

A expectativa é um fator importante, mas há três considerações fundamentais que são importantes a serem observadas ao desenvolvê-lo:

1. Custos de negociação Existe um método simples para ajudar a compreender melhor os efeitos dos custos de negociação no seu sistema. Reduza os ganhos em seus vencedores pelo montante dos custos de negociação e aumente seus perdedores da mesma forma. Como mencionei em uma seção anterior, também é bom assumir uma certa quantidade de deslizamento durante a entrada. Em outras palavras, nunca assuma que as coisas funcionem perfeitamente em seus negócios.

2. Posicionamento de tamanho. Aqui, você precisa começar a trabalhar para entender como a expectativa funciona com o dimensionamento da posição. Um índice de expectativa pode parecer bom, mas sem dimensionamento de posição adequado e consistente (uso de alavancagem, margem e tamanho do lote), seu desempenho atual ainda pode ser ruim. Vamos falar sobre o dimensionamento da posição com mais detalhes novamente.

3. Resultados históricos versus futuros É importante salientar que, quando você está construindo e testando um sistema inicialmente, você confia em dados muito falíveis. Os dados passados ​​são certamente úteis, e é a melhor alternativa quando você está desenvolvendo uma idéia. No entanto, o passado NÃO é uma indicação do que acontecerá no futuro. Você provavelmente não verá resultados perfeitamente consistentes com o que você viu no passado durante o período de teste. Isso simplesmente não acontece.

Em vez de invalidar sua análise de expectativa, no entanto, acho que isso torna ainda mais importante.

A expectativa é uma ótima maneira de comparar e analisar estratégias e modificações de estratégias. É uma verificação sólida da viabilidade da própria estratégia. Se o seu índice de expectativa é negativo, você não deve negociar a estratégia.

A expectativa também serve para um propósito de planejamento importante. Eu sempre comparo o desenvolvimento de uma relação de expectativa com a lista de verificação pré-vôo que um piloto usa antes da decolagem. Se você é capaz de responder todas as perguntas necessárias para uma relação de expectativa, então você fez um bom planejamento. Se um dos seus fatores de negociação estiver em branco, ou apenas uma estimativa, você precisa solidificá-lo antes de executar em seu sistema.

Este artigo é produzido pela Learning Markets, LLC. Os materiais apresentados estão sendo fornecidos para você apenas para fins educacionais. O conteúdo foi criado e está sendo apresentado por funcionários ou representantes do Learning Markets, LLC. As informações apresentadas ou discutidas não são uma recomendação ou oferta, ou solicitação de uma oferta da Learning Markets ou de suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer garantia ou outro produto financeiro ou um endosso ou afirmação de qualquer estratégia de investimento específica. Você é totalmente responsável por suas decisões de investimento. A sua escolha para se envolver em uma determinada estratégia de investimento ou investimento deve basear-se exclusivamente na sua própria pesquisa e avaliação dos riscos envolvidos, suas circunstâncias financeiras e seus objetivos de investimento. A Learning Markets e suas afiliadas não estão oferecendo nem fornecendo, nem oferecerão nem fornecerão nenhum conselho, opinião ou recomendação de adequação, valor ou rentabilidade de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica.

Quaisquer títulos específicos, ou tipos de valores mobiliários, utilizados como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Fundo Trocado Negociado (ETF) antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses recursos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e devem ser obtidas junto do emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo mútuo antes de investir. Os fundos mútuos estão sujeitos à flutuação do mercado, incluindo o potencial de perda de principal. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e está disponível no emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas através do download das Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou pela Call Clipping Corporation em 1-888-OPTIONS.

Os dois ingredientes para negociação rentável.

A maioria dos comerciantes iniciantes se concentra em sua porcentagem de vitória Os comerciantes educados se concentram em sua Risco / Relação de recompensa Os comerciantes de veteranos se concentram em como sua porcentagem de vitória e Risco / Recompensa funcionam juntas.

Eu trabalho com comerciantes que têm uma grande variedade de níveis de habilidades, de pessoas que estão começando a comercializar o próprio dinheiro (e às vezes outros) profissionalmente. E sempre se interessou por quão semelhante é o processo de aprendizagem para a maioria dos comerciantes. Todos começamos a aprender a terminologia e ferramentas de Forex mais básicas e trabalhamos até a criação de nossa própria estratégia, boa ou má.

Algo que eu freqüentemente veo evoluir ao longo do tempo é a compreensão de um comerciante de porcentagem de vitória e relação risco / recompensa e a relação importante que eles têm. Hoje, analisamos esse conceito crucial.

The Win Percentage Falacy.

E se eu lhe dissesse que eu tinha uma estratégia que tinha uma porcentagem de ganhos acima de 90%, você estaria disposto a usá-lo? Se você respondeu rapidamente, & ldquo; yes, & rdquo; você deve pensar um pouco mais sobre o que realmente significa uma taxa de 90% de vitórias. Em média, minha estratégia ganhará 9 vezes em 10, mas como isso se traduz em dólares e centavos reais?

O exemplo acima é uma armadilha em que vejo muitos comerciantes caírem. A porcentagem de vitoria por conta própria não cria uma estratégia vencedora. Também precisamos saber o quanto a estratégia está ganhando e a perda no comércio médio para determinar se ela tem uma vantagem.

Na realidade, é fácil criar uma estratégia com uma alta taxa de ganhos. Nós simplesmente estabelecemos nosso objetivo de lucro 1 pip de nossa entrada, e uma parada de perda de 50 pips. Mais de 90% do tempo, nossa estratégia fechará seus negócios como vencedor porque o objetivo do lucro é tão próximo do preço atual e nossa perda de parada está muito distante. Não importa onde ou quando entramos no comércio, devemos ter uma taxa de vitória excelente independentemente.

No entanto, o problema com esta estratégia é óbvio. Nosso lucro por comércio é pequeno em comparação com a perda que tomamos quando estamos errados. Então, todos esses negócios rentáveis ​​são completamente compensados ​​pelos negócios raros, mas grandes, perdidos. Na verdade, precisamos de uma taxa de ganhos superior a 98% para ser rentável usando esta estratégia, algo quase impossível.

Focando no Risco: Relação de recompensa.

Uma vez que os comerciantes percebem que uma alta taxa de ganhos ganhou e garantiu que sua estratégia será rentável, eles geralmente se tornam uma estratégia que usa uma relação de risco positivo: recompensa. Isso é bom, porque isso corrige o erro número um que os comerciantes de Forex fazem. Um risco positivo: a relação de recompensa significa que estabelecemos nosso objetivo de lucro além do que definimos nossa perda de parada. Portanto, nossa recompensa é maior ou potencial risco em cada comércio.

Aprenda Forex: a maioria dos comerciantes usa um risco negativo: razão de recompensa.

O principal benefício para usar um risco positivo: a relação de recompensa é que ela tira pressão da nossa taxa de vitoria da nossa estratégia. Sabemos com certeza que, enquanto estivermos corretos pelo menos 50% do tempo, devemos ser lucrativos. Na verdade, nossa taxa de vitória não precisa ser tão alta. Podemos ganhar dinheiro com uma taxa de vitoria muito inferior a 50% se o nosso risco: a proporção de recompensa for forte o suficiente.

Combinando taxa e risco Win: Relação de recompensa.

Trazer essas duas lições juntos é o que cria uma estratégia lucrativa. Precisamos ter uma vantagem quando levamos em consideração a nossa taxa de ganhos e nossa relação risco / recompensa. Nem um atributo pode nos tornar lucrativos por conta própria. O gráfico abaixo mostra vários riscos: os índices de recompensa e a taxa de ganhos necessária para produzir resultados de equilíbrio. Para ser rentável, precisamos ter uma taxa de vitoria superior à taxa de vencedria do ponto de equilíbrio próximo ao nosso risco preferido: índice de recompensa.

Aprenda Forex: Risco: Relação de recompensa e a taxa de ganhos de equilíbrio de It & rsquo; Requer.

Na minha série de seminários on-line Forex Fast-Track, costumo usar uma proporção de recompensa de risco 1: 2. Isso significa que devemos ter uma taxa de ganhos superior a 33% para ser lucrativo a longo prazo. Alguns comerciantes preferem um índice 1: 3 ou 1: 5 risco: recompensa, o que permitiria uma estratégia rentável com uma taxa de vitoria ainda menor.

Maior que a Soma de suas Peças.

Felizmente, esses dois ingredientes o fizeram pensar sobre sua própria estratégia e como você pode melhorar. É a combinação de um risco: taxa de recompensa e uma taxa de ganhos adequada que cria uma vantagem comercial e não qualquer ingrediente por conta própria. Se você quiser iniciar o risco de negociação livre para testar esses princípios, baixe uma conta gratuita do Forex Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.

--- Escrito por Rob Pasche.

Comece sua negociação Forex no pé direito com a série de seminários web Forex Fast-Track. Este curso de webinar em 4 partes é o disciplinado Traders & rsquo; Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem:

Usando a plataforma de negociação premiada da FXCM e calculando Alavancagem e reduzindo o risco Negociação com uma estratégia de negociação simples (ainda que efetiva) Mantendo para a conta Forex e se matriculando em educação contínua.

Este curso é completamente gratuito, então inscreva-se ou veja on-demand hoje.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.